Melhor software para testar estratégias de negociação

Melhor software para testar estratégias de negociação
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidade de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- C # e estratégia baseada em backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou de baixa latência de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- multi-ativos, dados de latência de vários períodos, múltiplos corretores suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc., vários corretores e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de comércio de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
- QuantRouter - roteamento de dados e pedidos.
- solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, e. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados, etc.), vários feeds de dados são suportados.
- estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intradiários (estoques de nós por 43 + anos, futuros por mais de 61 anos)
- Prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações e ETFs dos EUA, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem)
- $ 299,95 mensalmente para profissionais (apenas plataforma de software de tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor.
- Suporte nativo FXCM e Interactive Brokers.
- Suporte de estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para testes baseados em preços de backtesting (análise técnica), C # scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc.
- Dados de Axioma ou de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado.
- melhor para testes de backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização.
- Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradiárias, testes multi-threaded etc.
- Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Edição profissional $ 1.990.
- Pro Plus Edition $ 2.990.
- Builder Edition $ 3.990.
- suportando estratégias diárias / intradiárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros.
- dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros.
- funcionalidade avançada - arrendamento de US $ 50 / mês ou licença de vida de US $ 995.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- Suporta C # e Visual Basic.
- link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance.)
- alugar $ 50 por mês.
- suporte a estratégias diárias / intradias, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos.
- $ 595 para a versão premium (suporte a vários provedores de dados e corretores)
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983 etc.)
- usa o idioma MQL4, usado principalmente para negociar o mercado forex.
- Suporta vários corretores de Forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- Suporta múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers etc.)
- Vida útil multidatos $ 1.497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (Bloomberg & Thomson Reuters, alimentação de dados, etc.)
- estoques e ETFs dos EUA (diariamente)
- dados fundamentais pontuais desde 1999.
- estratégias longas / curtas, sinais orientados por preços / fundamentais.
- "Gerente" - $ 199 / mês - completa a funcionalidade.
- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam comerciantes / pesquisadores de baixa e alta freqüência.
- backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis.
- Fontes de dados de marca de mercado de 8k + desde 2018 (ações, índices e ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas).
- 40 + métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.)
- suporta R, Matlab, Java e Python.
- 10 + otimizações de portfólio.
- Preços de ações dos EUA (diariamente / intradía), desde 1998, dados da QuantQuote.
- dados forex da FXCM.
- apoiando Trader & Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- Preços de ações e ETF dos EUA (diariamente / intradiário), desde 2002.
- dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas)
- apoiando Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992.
- Momento de série temporal e estratégias de média móvel em ETFs.
- Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value.
- dados de até 25 anos para 49 ações Futures e S & P500.
- caixa de ferramentas em Python e Matlab.
- Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de dólares
- Backtest em dois cliques.
- Navegue na biblioteca de estratégias, ou crie e otimize sua estratégia.
- Comércio de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.
- Dados FX (Forex / Moeda) em pares principais, voltando para 2007.
- negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como seu backend.
- fatores de equidade múltipla com valores de referência alfa sobre bench-cap, múltiplos universos de investimento e filtros de gerenciamento de risco.
- estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história.
- critérios técnicos fundamentais +.
- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendidas através de pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
- computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc.
- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados.
- suporta piramide, limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle extra-monetário, customização de preço de compra / venda.
- relatórios múltiplos de desempenho / risco.
- extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc.
- permite que o usuário misture vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado.
- $ 149 / mo - opção livre + opções de seleção, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico para testar a força relativa e estratégias de média móvel em ETFs.
- estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2018.
- preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste mensal de granularidade.

O melhor software de negociação de análise técnica.
Há aqueles que dizem que um comerciante do dia é tão bom quanto o seu software de gráficos. Embora seja discutível, certamente é verdade que uma parte fundamental do trabalho de um comerciante - como um radiologista - envolve a interpretação de dados em uma tela; na verdade, o dia de negociação como a conhecemos hoje não existiria sem software de mercado e plataformas de negociação eletrônica.
Muitas aplicações de software estão disponíveis em corretoras e fornecedores independentes que reivindicam funções variadas para auxiliar os comerciantes. A maioria das corretoras oferece software de negociação, armado com uma variedade de comércio, pesquisa, análise de ações e funções de análise, para clientes individuais quando abre uma conta de corretagem. Na verdade, as aplicações de software empacotadas - que também possuem sinos e assobios, como indicadores técnicos embutidos, números de análise fundamentais, aplicativos integrados para automação comercial, notícias e recursos de alerta - geralmente atuam como parte do campo de vendas da empresa na obtenção você se inscreva.
Grande parte do software é complementar; parte disso pode custar extra, como parte de um pacote premium; muito, invariavelmente, afirma que contém "melhores gráficos de ações" ou "a melhor plataforma de negociação gratuita". Fato: Não há nenhum melhor gráfico de ações, ou o melhor software de visualização de estoque. Existem muitos mercados, estratégias de negociação e preferências pessoais para isso. Mas podemos examinar alguns dos softwares de negociação mais amplamente utilizados e comparar suas características. Se a sua utilidade justifica os seus preços é a sua chamada.
MetaStock: uma das aplicações de software de negociação de ações mais populares, o MetaStock oferece mais de 300 indicadores técnicos, ferramentas de desenho embutidas como retração Fibonacci para complementar indicadores técnicos, notícias integradas, dados fundamentais com critérios de seleção e filtragem e cobertura de mercados globais em múltiplos ativos: ações, derivativos, divisas, futuros e commodities. Tanto a Subscrição de Gráficos Diários do MetaStock e seus pacotes MetaStock Real Time (especialmente orientados para comerciantes de dia) incluem seu software de gráficos de ações altamente elogiado.
Worden TC2000: se você estiver interessado exclusivamente em ações e fundos dos EUA e Canadá, a TC2000 oferece uma boa solução. Os recursos incluem gráficos de estoque, listas de vigilância, alertas, mensagens instantâneas, notícias, digitalização e classificação. O CT2000 oferece cobertura fundamental de dados, mais de 70 indicadores técnicos com 10 ferramentas de desenho e uma interface comercial fácil de usar, bem como uma função backtesting em dados históricos. No entanto, não oferece ferramentas de negociação automatizadas, e as classes de ativos são limitadas a ações, fundos e ETFs.
eSignal: Outro sistema popular de negociação de ações que oferece recursos de pesquisa, a ferramenta de negociação eSignal possui recursos diferentes, dependendo do pacote. Tem cobertura global em várias classes de ativos, incluindo ações, fundos, títulos, derivativos e divisas. O eSignal obtém alta na interface de gerenciamento de negócios com cobertura de notícias e figuras fundamentais, e seu software de gráficos de ações permite muita personalização. Os indicadores técnicos disponíveis parecem ser limitados em número e vêm com backtesting e recursos de alerta.
NinjaTrader: um sistema de software de negociação e gráficos integrado, que fornece solução de ponta a ponta, desde a entrada de ordens até a execução com opções de desenvolvimento personalizadas e integração de biblioteca de terceiros compatível com mais de 300 produtos adicionais, o NinjaTrader é uma das pesquisas e plataformas de negociação. É especialmente orientado para comerciantes de futuros e estrangeiros. Embora não seja uma plataforma de negociação gratuita, os custos podem ser tão baixos quanto $ .53 por contrato, e os descontos de comissão não são incomuns. Além dos indicadores técnicos usuais (100+), fundamentos, gráficos e ferramentas de pesquisa, ele também oferece um útil simulador de comércio, permitindo a aprendizagem livre de risco para os comerciantes em desenvolvimento.
Wave59 PRO2: oferecendo produtos de nível avançado para comerciantes experientes, o Wave59 PRO2 oferece funcionalidades high-end, incluindo "módulo de inteligência artificial de tecnologia de colméia, astrofísica de mercado, testes de sistema, execução de ordens integradas, construção de padrões e correspondência, o Vortex Fibonacci, um conjunto completo de Ferramentas baseadas em Gann, modo de treinamento e redes neurais ", para citar o site.
Estação de trabalho EquityFeed: uma característica proeminente destacada da estação de trabalho EquityFeed é uma ferramenta de caça de estoque chamada "FilterBuilder" - construída com grande número de critérios de filtragem que permitem que os comerciantes digitalizem e selecionem estoques por seu parâmetro desejado; Os defensores afirmam que é um dos melhores softwares de pesquisa em estoque. Os dados do mercado de nível 2 também estão disponíveis, e a cobertura inclui mercados OTC e PinkSheet. No entanto, oferece indicadores técnicos limitados e sem backtesting ou negociação automatizada. Suas ferramentas de pesquisa específicas do produto como ETFView, SectorView, etc. estão entre os melhores softwares de seleção de estoque. E até oferece plataformas de negociação gratuitas - durante o período de teste de duas semanas, isto é.
ProfitSource: direcionado a comerciantes ativos e de curto prazo com estratégias precisas de entrada e saída, a ProfitSource afirma ter uma vantagem com indicadores técnicos complexos, especialmente análise Elliot Wave e backtesting com mais de 40 indicadores técnicos automatizados incorporados. Sua cobertura de classe de ativos abrange as ações, o forex, as opções, os futuros e os fundos a nível global.
VectorVest: com plataformas de negociação e software de análise que abrangem diferentes regiões geográficas (para os EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, Cingapura, Europa, Hong Kong, Índia e África do Sul), o VectorVest é o da multidão intercontinental. O seu programa oferece cobertura abrangente para indicadores técnicos comuns em grandes ações e fundos em todo o mundo. O VectorVest também oferece recursos fortes de backtesting, personalização, filtragem em tempo real, listas de exibição e ferramentas de gráficos.
INO MarketClub: para os usuários que procuram especificamente software de gráficos, o MarketClub da INO oferece indicadores técnicos, linhas de tendência, ferramentas de análise quantitativa e funcionalidades de filtragem integradas a um sistema de gráficos e negociação - não apenas ações, mas futuros, divisas, ETFs e metais preciosos.
The Bottom Line.
A decisão de ir além das plataformas de negociação gratuitas e pagar extra para o software deve basear-se na funcionalidade do produto que atenda melhor às suas necessidades comerciais. Muitas vezes, você pode testar-drive para nada: muitas empresas de software de mercado oferecem períodos de avaliação sem custo, às vezes por até cinco semanas. Os comerciantes de novatos que estão entrando no mundo comercial podem selecionar aplicativos de software que tenham uma boa reputação com a funcionalidade básica necessária a um custo nominal - talvez uma assinatura mensal em vez de uma compra definitiva - enquanto os comerciantes experientes podem explorar produtos individuais de forma seletiva para atender aos seus critérios mais específicos.

Melhor software Forex Backtesting.
O software Forex Backtesting é um programa que usa dados históricos para recriar o comportamento dos negócios e sua reação a uma estratégia comercial. Os dados resultantes são usados ​​para medir e otimizar a eficácia de uma determinada estratégia antes de aplicá-la às condições reais do mercado.
Backtesting no Forex funciona com o pressuposto de que os negócios e as estratégias que tiveram bom desempenho no passado terão um bom desempenho no futuro.
Forex backtesting sempre foi uma batalha feroz entre o poder da computação e o senso comum. Em 1980, backtesting de um sistema Forex era um conceito bastante direto. Os comerciantes fariam seus negócios conscienciosos em gráficos, marcando o cargo, quer comprar ou vender. Então, eles escreveriam manualmente notas exaustivas de seus resultados comerciais em um registro.
A maioria das idéias comerciais veio de uma compreensão profunda da análise fundamental ou da consciência dos padrões de mercado. Na década de 1990, uma pessoa foi considerada um inovador de investimento se ele pudesse exibir dados no monitor do computador.
Basicamente, o processo eletrônico que nos permite verificar resultados on-line e ganhar confiança em nossa estratégia hoje costumava levar meses, até anos. Desde então, o processo continuou a avançar, mas nem sempre para melhor.
Agora, não me interpretem mal. Aqueles que aplicam diligência e bom senso ao backtesting da estratégia de Forex são muitas vezes recompensados ​​com enormes ganhos. Por outro lado, os comerciantes que apenas aplicam o poder de computação e deixam a lógica humana fora da imagem continuam a sofrer grandes perdas.
Quando se trata de testar estratégias de FX, não existe um software que possa substituir uma pessoa - especialmente, uma pessoa equipada com uma ferramenta certa.
Antes de iniciar o Backtesting em 2018.
Ter expectativas é importante quando se trata de desenvolver uma estratégia Forex que realmente funciona. As expectativas o obrigam a definir um plano com antecedência. Todo o processo de backtesting Forex gira em torno da noção de provar e validar suas idéias.
Ao estar nisso, devemos mencionar que realmente ajuda a conhecer as estratégias de negociação existentes. O Almirante Markets já cobriu a Estratégia de Scalping Forex 1-Minute sempre popular, Estratégias simples de negociação Forex, bem como dicas sobre como escolher uma estratégia de negociação automatizada Forex.
No entanto, a primeira coisa que você tem a fazer é colocar essas idéias e expectativas em um plano. Você sempre deve ter uma idéia clara do intervalo de negociação que deseja usar, do risco relativo da metodologia empregada e da porcentagem de negócios lucrativos. Se o testador de estratégia de Forex confirmar suas idéias, você pode ter confiança na estratégia e passar a testá-la.
Descubra quais tipos de recursos você pode usar e quais serão os benefícios de seus testes. Por exemplo, o MetaTrader 4 Supreme Edition inclui um indicador de mini-gráfico que permite vários gráficos. Como tal, você pode observar intervalos de tempo diferentes ou até mesmo usar diferentes tipos de gráficos como Renko, Range e Kagi.
Você está pronto para tentar? Baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition para aumentar sua experiência comercial!
Selecionando dados para testes anteriores de Forex.
Dados completos em tempo real podem ser fornecidos para você usando o MetaTrader 4 SE (veja o link de download acima). Uma característica que faz o trabalho é o indicador Symbol Information. Dá uma rápida e completa repartição da situação do mercado para qualquer instrumento.
Esta ferramenta efetivamente ajuda você a tomar decisões informadas, fornecendo mudanças, alcance e indicadores em cada período de tempo. Combine-o com um banco de dados premium e você poderia estar no seu caminho para o sucesso.
Ao usar o software Backtesting Forex, é sempre necessário ter um banco de dados de preços. Melhor ainda, você deve usar um histórico completo de estatísticas para eventos econômicos. Este tipo de dados é amplamente divulgado e oferecido por muitos fornecedores. Inclui preços diários altos, baixos e de fechamento, bem como dados individuais Forex para testes mais precisos.
A maioria dos dados pode ser encontrada gratuitamente, mas muitas vezes é imprecisa. No entanto, os melhores dados de Forex estão à venda em sites populares como Tick Data, Inc. ou CQG Data Factory.
Backtesting não é Panacea.
A única maneira de saber se uma estratégia funciona é usando o software FX backtesting. Lembre-se, porém, de que o backtesting não garante lucros futuros - mesmo que o backtest seja uma simples validação de regras ou análise multidimensional de resultados.
Outra questão com o uso do software de backtesting FX é a liquidez infreqüente, que varia devido a muitos fatores externos. De fato, a liquidez pode ser bastante difícil de simular.
Usando o MetaTrader 4 Software para Backtesting.
Para dizer que o melhor software de teste de Forex é o MetaTrader 4, não haveria subavaliação. Esta plataforma de negociação eletrônica comprovada e segura é a escolha mais popular para a negociação dos mercados financeiros, sendo a MetaTrader 4 Supreme Edition, a opção de preferência indicada.
O MetaTtrader 4 é popular para o backtesting FX devido ao seu recurso estruturado de Testes Estruturados. E, claro, o registro gratuito também ajuda. Mas tenha em mente que, embora possua o software certo, pode dar-lhe o início superior na negociação, não há estratégia que funcione, a menos que seu corretor seja confiável.
Nem todos os corretores Forex são criados iguais. É por isso que é melhor abrir uma conta com um corretor que possui a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a regulamentação da DMIF. Desta forma, você obtém resultados reais e você sabe que o seu dinheiro é seguro quando você começa a negociar em uma conta ao vivo.
Top-10 artigos vistos.
MetaTrader 4.
Forex & amp; Plataforma de negociação CFD.
iPhone App.
MetaTrader 4 para o seu iPhone.
Aplicativo para Android.
MT4 para o seu dispositivo Android.
MT WebTrader.
Troque seu navegador.
MetaTrader 5.
A próxima geração. Plataforma de negociação.
MT4 para OS X.
MetaTrader 4 para o seu Mac.
Comece a negociar.
Plataformas.
Educação.
Promoções.
Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.
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Top Backtesting Platforms para Negociação Quantitativa.
Temos um grande número de plataformas de backtesting desenvolvidas por fornecedores disponíveis no mercado, que podem ser muito eficientes em estratégias automáticas de backtesting, mas para decidir quais serão os seus requisitos, precisa de alguma pesquisa. Idealmente, o desenvolvimento personalizado de um ambiente de backtesting dentro de uma linguagem de programação de primeira classe oferece a maior flexibilidade e as plataformas de terceiros podem fazer uma série de premissas. Apesar disso, a escolha das linguagens de programação disponíveis é grande e diversificada, o que muitas vezes pode ser esmagador. Ao automatizar uma estratégia em regras sistemáticas; o comerciante deve estar confiante de que seu desempenho futuro refletirá seu desempenho passado. Existem amplamente duas formas de sistema de teste de retorno que são utilizadas para testar esta hipótese; pesquisar testadores de volta e testadores de back-ups orientados a eventos.
Testes de pesquisa.
Essas ferramentas não simulam completamente todos os aspectos da interação do mercado, mas fazem aproximações para fornecer uma determinação rápida do desempenho potencial da estratégia. Embora essas ferramentas sejam freqüentemente usadas para backtesting e execução, elas não são adequadas para estratégias que se aproximem de negociação intradiária em freqüências mais altas. Eles são amplamente utilizados dentro da indústria de comércio quantitativo profissional para obter o "primeiro rascunho" para todas as idéias de estratégia antes de ir para um backtest rigoroso em um ambiente mais realista.
Backtesting dirigido por eventos.
No teste de retorno direcionado ao evento, a estratégia de negociação automatizada está conectada a um feed de mercado em tempo real e um corretor de forma que o sistema receba novas informações de mercado será enviado para um sistema que desencadeia um evento para gerar um novo sinal de negociação. Esses sistemas são executados em um loop contínuo e podem ter subcomponentes, como manipulador histórico de dados e simulador de corretagem; permitindo backtesting muito semelhante à execução ao vivo. A única desvantagem é que esses sistemas têm um design complicado e são mais propensos a erros.
Escolha da linguagem de programação.
Ele desempenha um papel importante ao desenvolver uma plataforma backtesting. Diferentes idiomas têm diferentes prós e contras que, quando pesados ​​com cuidado, conforme as necessidades, podem aumentar o desempenho do sistema em grande medida. Nós discutimos brevemente alguns dos idiomas mais utilizados abaixo:
C ++: para velocidade de execução máxima, oferece a maior flexibilidade para gerenciar memória e otimizar a velocidade de execução, mas pode levar a erros sutis e é difícil de aprender.
C # e Java: Execute a Recolhimento de lixo automático, o que leva a uma sobrecarga de desempenho, mas a um desenvolvimento mais rápido. Ambas são boas escolhas para desenvolver um backtester, pois possuem capacidades de GUI nativas, bibliotecas de análise numérica e oferecem velocidade de execução rápida.
MATLAB, R e Python: MATLAB é IDE comercial com múltiplas bibliotecas numéricas para computação científica. Possui alta velocidade de execução, mas ainda é menos atraente para trocas comerciais, pois é bastante dispendioso. R é um ambiente dedicado de scripting de estatísticas que é gratuito, open-source, cross-platform e contém uma grande quantidade de pacotes estatísticos livremente disponíveis para realizar análises extremamente avançadas, mas que não possuem velocidade de execução, a menos que as operações sejam veturizadas. Python é outra linguagem gratuita de código aberto e plataforma cruzada que possui uma biblioteca rica para quase todas as tarefas imagináveis ​​e um ambiente de pesquisa especializado. A velocidade de execução é mais do que suficiente para comerciantes intradiários negociando na escala de tempo de minutos e acima.
Deixe agora discutir as melhores plataformas de backtesting disponíveis no mercado sob diferentes categorias:
Plataformas de Backtesting de varejo.
TradeStation: Fornece execução de ordens eletrônicas em várias classes de ativos. Negociação de gráficos e gerenciamento de portfólio P & amp; L direto. MetaTrader: a oferta principal é uma plataforma FOREX Trading. Estes são scripts personalizados escritos em um idioma proprietário que podem ser usados ​​para negociação automatizada.
Plataformas baseadas na Web.
QuantConnect: suporta a codificação em vários idiomas. Atualmente, fornecem acesso aos recursos de US Equities e FOREX tick, novas bibliotecas estão sendo adicionadas. Ele suporta backtesting de alta velocidade, pois usa centenas de servidores em paralelo. Quantopian: Quantopian é, na verdade, um Hedge Fund que fornece esta plataforma baseada na web Algo Trading, que pode ser usada para codificação, backtesting, papelaria e negociação ao vivo de seu algoritmo. Além disso, oferece uma plataforma de pesquisa incrível com acesso flexível de dados e traçado personalizado no notebook IPython. Atualmente fornece dados de ações dos EUA.
Software institucional Backtesting.
Deltix: suporta ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados. Fornece uma arquitetura aberta e flexível que permite uma integração perfeita e robusta com múltiplos feeds de dados (por exemplo, Bloomberg, Thomson / Reuters, etc.) Amplamente utilizado por fundos quantitativos, empresas comerciais exclusivas, etc. Não são freqüentemente utilizados por comerciantes de varejo à medida que as licenças de software estão fora de seu orçamento. Quanthouse: Like Deltix, a Quanthouse também é usada principalmente por instituições devido a altos custos de licenciamento. Fornece uma solução tudo-em-um para coleta de dados, desenvolvimento de estratégias, backtesting histórico e execução ao vivo em instrumentos e portfólios. AlgoTrader: é uma empresa com sede na Suíça que oferece uma licença aberta e uma licença comercial para o seu sistema, juntamente com um front-end baseado na web. Oferece suporte a opções, futuros, ações, ETF's, commodities, instrumentos sintéticos e propagação de derivativos personalizados, etc. Permite testes completos históricos e processamento complexo de eventos.
Existem muitas excelentes opções disponíveis para backtesting; determinar a solução certa depende do orçamento, da capacidade de programação, do grau de personalização exigido, da disponibilidade da classe de ativos e de se a negociação deve ser realizada por um investidor de varejo ou profissional.
Se você é um comerciante de varejo ou um profissional de tecnologia que procura iniciar sua própria mesa de negociação automatizada, comece a aprender algo trading hoje! Comece com conceitos básicos como arquitetura de negociação automatizada, microestrutura de mercado, sistema de backtesting de estratégia e sistema de gerenciamento de pedidos.
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29 de janeiro de 2018.
Gostaria de adicionar FlexTrade e AmiBroker à lista de plataformas de backtesting e execução de varejo.
5 de fevereiro de 2018.
Os desenvolvedores de modelos sérios podem querer considerar nossa ferramenta de pesquisa e gerenciamento de portfólio com todas as características e # 8220; ClariFI & # 8221 ;. Dê uma olhada aqui e # 8211; https: //spcapitaliq/documents/products/ClariFI_v2.pdf e # 8211; Para maiores informações.
25 de fevereiro de 2018.
você sente falta de Tradesignal.
Não é uma publicação original. Seria bom ver os créditos onde é devido.
Oi, concedemos o devido crédito ao QuantStart no final do blog.

Forex Tester - software para estratégias de negociação backtest.
O Forex Tester é um software que simula o mercado forex com realismo incomparável. Ele permite testar estratégias de negociação (manual ou automática) em dados que abrangem vários anos, enquanto aprende como negociar mais rápido do que com a negociação de uma conta demo.
Como isso é possível? Forex Tester usa dados históricos do preço forex. Você pode, portanto, acelerar o tempo, pausar ou ir direto para determinados eventos interessantes & quot; em tempo.
Forex Tester é fácil para iniciantes, mas também inclui uma API para comerciantes que sabem como programar.
As estatísticas revelam seu desempenho; Você pode tomar notas em cada transação (manter um diário de negociação) e exportar seu diário para analisá-lo no Excel ou em outros programas.
Spreads e swaps podem ser definidos para cada par de moedas, tornando a simulação ainda mais realista, pois você pode simular qualquer corretor que você deseja. O fluxo de dados inclui dados históricos de vários corretores.
Como as simulações podem me beneficiar?
Costuma-se dizer que a maioria dos comerciantes perde todo o seu dinheiro durante o primeiro ano.
Então, o que caracteriza um comerciante de sucesso? Os melhores comerciantes enfatizam a importância do backtesting.
Backtesting é o uso dos dados históricos de um mercado para determinar se uma estratégia de negociação teria sido lucrativa. Embora não haja garantia, uma estratégia que teria sido lucrativa no passado tem uma alta probabilidade de ser bem sucedida no futuro.
O backtesting manual requer muitos meses de simulação, mas com o Forex Tester, leva apenas algumas horas, porque você controla a velocidade do mercado simulado. Isso permite que você teste não apenas uma, mas várias estratégias. O backtesting automático de consultores especializados é ainda mais rápido. Forex Tester pode fazer as duas coisas.
Testando estratégias automatizadas (Expert Advisors)
Forex Tester é muito mais poderoso do que o testador de estratégia MT4:
Estratégias Backtest com base em múltiplos pares de moedas e prazos; Veja exatamente como sua estratégia funciona em tempo real; Teste estratégias com dados reais em carrapatos que incluem spreads flutuantes. Você pode, portanto, também testar as EA de escalação; Você pode alterar as configurações da estratégia enquanto o teste está sendo executado; Você pode interromper um teste e "rebobinar" para analisar a situação do mercado; Teste simultaneamente várias EAs em múltiplos pares de moedas; Otimize os parâmetros de um EA - Forex Tester pode testar todas as combinações possíveis muito rapidamente.
Forex Tester vs contas de demonstração.
Backtesting com Forex Tester vs MetaTrader 4.
MT4 é uma das melhores plataformas de negociação lá fora. O software inclui um recurso de backtesting, mas tem grandes falhas.
Versão de teste gratuita.
A versão gratuita tem algumas limitações em comparação com a versão paga:
Os dados históricos são limitados a um mês; Você pode testar continuamente por 1 hora (então você deve iniciar um novo teste); Você não pode gravar os resultados do teste, projetos ou modelos; Os outros recursos são idênticos à versão paga.
Compre sem risco.
Para remover as restrições da versão gratuita, você deve comprar uma licença ($ 199).
Você pode obter um reembolso total se você não estiver completamente satisfeito! A garantia de reembolso é válida por 30 dias.