Estratégias de negociação de arbitragem pdf

Estratégias de negociação de pares de arbitragem estatística: revisão e perspectivas.

Abstrato.

Esta pesquisa analisa a crescente literatura sobre os quadros de negociação de pares, ou seja, estratégias de arbitragem de valor relativo envolvendo dois ou mais títulos. A pesquisa disponível é categorizada em cinco grupos: a abordagem à distância usa métricas de distância não paramétricas para identificar oportunidades comerciais de pares. A abordagem de co-integração baseia-se em testes de cointegração formal para desvendar séries de tempo de propagação estacionária. A abordagem da série temporal se concentra em encontrar regras de negociação ótimas para os spreads de reversão média. A abordagem de controle estocástica visa identificar as explorações de carteira ótimas nas pernas de um comércio de pares em relação a outros títulos disponíveis. A categoria "outras abordagens" contém mais quadros de negociação de pares relevantes com apenas um conjunto limitado de literatura de apoio. A partir deste grande conjunto de pesquisas, que consiste em mais de 90 trabalhos, é realizada uma avaliação aprofundada de cada abordagem, revelando, em última instância, pontos fortes e fracos relevantes para novas pesquisas e para implementação.

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Stephen A. Ross, "sem data". "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing", Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira Working Papers 2-73, Wharton School Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira. Stephen A. Ross, "sem data". "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing", Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira Working Papers 02-73, Wharton School Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira. Binh Do & Robert Faff, 2018. "Os lucros das Pairs Trading são robustos para os custos de negociação?", Journal of Financial Research, Southern Finance Association, Southwestern Finance Association, vol. 35 (2), páginas 261-287, junho. Nicolas Huck, 2018. "Comércio de pares: o tempo de volatilidade é importante?", "Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 47 (57), páginas 6239-6256, dezembro. Broussard, John Paul & Vaihekoski, Mika, 2018. "Rentabilidade da estratégia de negociação de pares em um mercado ilíquido com múltiplas classes de ações", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier, vol. 22 (5), páginas 1188-1201. Qingshuo Song e Qing Zhang, 2018. "Uma Óptima Pairs-Trading Rule", Papers 1302.6120, arXiv. Huck, Nicolas, 2009. "Selecção de pares e superação: uma aplicação para o índice S & P 100", European Journal of Operational Research, Elsevier, vol. 196 (2), páginas 819-825, julho. Jacobs, Heiko & Weber, Martin, 2018. "Sobre os determinantes da rentabilidade comercial de pares", Journal of Financial Markets, Elsevier, vol. 23 (C), páginas 75-97. Nicolas Huck & Komivi Afawubo, 2018. "Métodos comerciais e de seleção de pares: é cointegração superior?", Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 47 (6), páginas 599-613, fevereiro.

Nicolas Huck & Komivi Afawubo, 2018. "Métodos comerciais e de seleção de pares: a cointegração é superior?", Post-Print hal-01508010, HAL. Nicolas Huck & Komivi Afawubo, 2018. "Métodos comerciais e de seleção de pares: é cointegração superior?", Post-Print hal-01369852, HAL. Jegadeesh, Narasimhan, 1990. "Evidência de Comportamento Previsível de Retornos de Segurança", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 45 (3), páginas 881-898, julho. Evan Gatev e William N. Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, 2006. "Pairs Trading: desempenho de uma regra de arbitragem de valor relativo", Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 19 (3), páginas 797-827.

Evan Gatev e William N. Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, 1998. "Pairs Trading: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", Yale School of Management Working Papers ysm26, Yale School of Management. William Goetzmann & Evan g. Gatev & K. Geert Rouwenhorst, 1998. "Pairs Trading: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", Yale School of Management Working Papers ysm3, Yale School of Management. William N. Goetzmann e Evan Geov Gatev & K. Geert Rouwenhorst, 1998. "Pairs Trading: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", Yale School of Management Working Papers ysm109, Yale School of Management. Evan G. Gatev e William N. Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, 1999. "Comércio de Pares: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", NBR Working Papers 7032, National Bureau of Economic Research, Inc. Xiong, Wei, 2001. " Negociação de convergência com efeitos patrimoniais: um mecanismo de amplificação nos mercados financeiros, "Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 62 (2), páginas 247-292, novembro. Paul Berhanu Girma e Albert S. Paulson, 1999. "As oportunidades de arbitragem de risco em futuros de petróleo se espalham", Journal of Futures Markets, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 19 (8), páginas 931-955, dezembro. Shleifer, Andrei, 2000. "Mercados ineficazes: uma introdução às finanças comportamentais", Catálogo OUP, Oxford University Press, número 9780198292272. Shi-Miin Liu e Chih-Hsien Chou, 2003. "Paridades e propagação de mercados de ouro e prata: A Fractional Cointegration Analysis, "Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 13 (12), páginas 899-911. Joseph P. Romano e Azeem M. Shaikh e Michael Wolf, 2018. "Teste de Hipótesis na Econometria", Revisão Anual de Economia, Revisões Anuais, vol. 2 (1), páginas 75-104, setembro.

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Kostas Triantafyllopoulos e Giovanni Montana, 2008. "Modelagem dinâmica de spreads de reversão média para arbitragem estatística", Papers 0808.1710, arXiv, revisado em maio de 2009. Marco Avellaneda & Jeong-Hyun Lee, 2018. "Arbitragem estatística no mercado de ações dos EUA" Finanças Quantitativas, Taylor & Francis Journals, vol. 10 (7), páginas 761-782. Timofei Bogomolov, 2018. "Pairs de negociação com base na variabilidade estatística do processo de propagação", Quantitative Finance, Taylor & Francis Journals, vol. 13 (9), páginas 1411-1430, setembro. Ling Hu, 2006. "Padrões de dependência em mercados financeiros: uma abordagem de copula mista," Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 16 (10), páginas 717-729. Christian Dunis & Jason Laws & Ben Evans, 2008. "Comércio de carteiras de propagação de futuros: aplicações de redes de ordem superior e recorrentes", The European Journal of Finance, Taylor & Francis Journals, vol. 14 (6), páginas 503-521. David Ardia & Lukasz T. Gatarek & Lennart Hoogerheide & Herman K. van Dijk, 2018. "Retorno e risco de negociação de pares usando um procedimento Bayesiano baseado em simulação para prever Razões estáveis ​​de preços de ações", Econometria, MDPI, Open Access Journal, vol. 4 (1), páginas 1-19, março.

Lukasz Gatarek e Lennart Hoogerheide e Herman K. van Dijk, 2018. "Retorno e risco de negociação de pares usando um procedimento Bayesiano baseado em simulação para prever Razões estáveis ​​de preços de ações", Documentos de discussão do Instituto Tinbergen 14-039 / III, Instituto Tinbergen. David P. Simon, 1999. "O esmagamento da soja se espalhou: evidências empíricas e estratégias de negociação", Journal of Futures Markets, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 19 (3), páginas 271-289, maio. Jegadeesh, Narasimhan & Titman, Sheridan, 1993. "Retorna a vencedores de compras e perdedores de vendas: implicações para a eficiência do mercado de ações", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 48 (1), páginas 65-91, março. Perlin, M., 2007. "Avaliação da estratégia de negociação de pares no mercado financeiro brasileiro", MPRA Paper 8308, Biblioteca Universitária de Munique, Alemanha. Jun Liu & Allan Timmermann, 2018. "Estratégias comerciais de convergência ótima", Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 26 (4), páginas 1048-1086. Referências completas (incluindo as que não correspondem a itens no IDEAS)

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Estratégias de negociação de pares de arbitragem estatística: revisão e perspectivas.

Abstrato.

Esta pesquisa analisa a crescente literatura sobre os quadros de negociação de pares, ou seja, estratégias de arbitragem de valor relativo envolvendo dois ou mais títulos. A pesquisa disponível é categorizada em cinco grupos: a abordagem à distância usa métricas de distância não paramétricas para identificar oportunidades comerciais de pares. A abordagem de co-integração baseia-se em testes de cointegração formal para desvendar séries de tempo de propagação estacionária. A abordagem da série temporal se concentra em encontrar regras de negociação ótimas para os spreads de reversão média. A abordagem de controle estocástica visa identificar as explorações de carteira ótimas nas pernas de um comércio de pares em relação a outros títulos disponíveis. A categoria "outras abordagens" contém mais quadros de negociação de pares relevantes com apenas um conjunto limitado de literatura de apoio. A partir deste grande conjunto de pesquisas, que consiste em mais de 90 trabalhos, é realizada uma avaliação aprofundada de cada abordagem, revelando, em última instância, pontos fortes e fracos relevantes para novas pesquisas e para implementação.

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Stephen A. Ross, "sem data". "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing", Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira Working Papers 2-73, Wharton School Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira. Stephen A. Ross, "sem data". "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing", Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira Working Papers 02-73, Wharton School Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira. Binh Do & Robert Faff, 2018. "Os lucros das Pairs Trading são robustos para os custos de negociação?", Journal of Financial Research, Southern Finance Association, Southwestern Finance Association, vol. 35 (2), páginas 261-287, junho. Nicolas Huck, 2018. "Comércio de pares: o tempo de volatilidade é importante?", "Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 47 (57), páginas 6239-6256, dezembro. Broussard, John Paul & Vaihekoski, Mika, 2018. "Rentabilidade da estratégia de negociação de pares em um mercado ilíquido com múltiplas classes de ações", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier, vol. 22 (5), páginas 1188-1201. Qingshuo Song e Qing Zhang, 2018. "Uma Óptima Pairs-Trading Rule", Papers 1302.6120, arXiv. Huck, Nicolas, 2009. "Selecção de pares e superação: uma aplicação para o índice S & P 100", European Journal of Operational Research, Elsevier, vol. 196 (2), páginas 819-825, julho. Jacobs, Heiko & Weber, Martin, 2018. "Sobre os determinantes da rentabilidade comercial de pares", Journal of Financial Markets, Elsevier, vol. 23 (C), páginas 75-97. Nicolas Huck & Komivi Afawubo, 2018. "Métodos comerciais e de seleção de pares: é cointegração superior?", Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 47 (6), páginas 599-613, fevereiro.

Nicolas Huck & Komivi Afawubo, 2018. "Métodos comerciais e de seleção de pares: a cointegração é superior?", Post-Print hal-01508010, HAL. Nicolas Huck & Komivi Afawubo, 2018. "Métodos comerciais e de seleção de pares: é cointegração superior?", Post-Print hal-01369852, HAL. Jegadeesh, Narasimhan, 1990. "Evidência de Comportamento Previsível de Retornos de Segurança", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 45 (3), páginas 881-898, julho. Evan Gatev e William N. Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, 2006. "Pairs Trading: desempenho de uma regra de arbitragem de valor relativo", Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 19 (3), páginas 797-827.

Evan Gatev e William N. Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, 1998. "Pairs Trading: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", Yale School of Management Working Papers ysm26, Yale School of Management. William Goetzmann & Evan g. Gatev & K. Geert Rouwenhorst, 1998. "Pairs Trading: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", Yale School of Management Working Papers ysm3, Yale School of Management. William N. Goetzmann e Evan Geov Gatev & K. Geert Rouwenhorst, 1998. "Pairs Trading: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", Yale School of Management Working Papers ysm109, Yale School of Management. Evan G. Gatev e William N. Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, 1999. "Comércio de Pares: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", NBR Working Papers 7032, National Bureau of Economic Research, Inc. Xiong, Wei, 2001. " Negociação de convergência com efeitos patrimoniais: um mecanismo de amplificação nos mercados financeiros, "Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 62 (2), páginas 247-292, novembro. Paul Berhanu Girma e Albert S. Paulson, 1999. "As oportunidades de arbitragem de risco em futuros de petróleo se espalham", Journal of Futures Markets, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 19 (8), páginas 931-955, dezembro. Shleifer, Andrei, 2000. "Mercados ineficazes: uma introdução às finanças comportamentais", Catálogo OUP, Oxford University Press, número 9780198292272. Shi-Miin Liu e Chih-Hsien Chou, 2003. "Paridades e propagação de mercados de ouro e prata: A Fractional Cointegration Analysis, "Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 13 (12), páginas 899-911. Joseph P. Romano e Azeem M. Shaikh e Michael Wolf, 2018. "Teste de Hipótesis na Econometria", Revisão Anual de Economia, Revisões Anuais, vol. 2 (1), páginas 75-104, setembro.

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Lukasz Gatarek e Lennart Hoogerheide e Herman K. van Dijk, 2018. "Retorno e risco de negociação de pares usando um procedimento Bayesiano baseado em simulação para prever Razões estáveis ​​de preços de ações", Documentos de discussão do Instituto Tinbergen 14-039 / III, Instituto Tinbergen. David P. Simon, 1999. "O esmagamento da soja se espalhou: evidências empíricas e estratégias de negociação", Journal of Futures Markets, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 19 (3), páginas 271-289, maio. Jegadeesh, Narasimhan & Titman, Sheridan, 1993. "Retorna a vencedores de compras e perdedores de vendas: implicações para a eficiência do mercado de ações", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 48 (1), páginas 65-91, março. Perlin, M., 2007. "Avaliação da estratégia de negociação de pares no mercado financeiro brasileiro", MPRA Paper 8308, Biblioteca Universitária de Munique, Alemanha. Jun Liu & Allan Timmermann, 2018. "Estratégias comerciais de convergência ótima", Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 26 (4), páginas 1048-1086. Referências completas (incluindo as que não correspondem a itens no IDEAS)

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Estratégias de negociação de pares de arbitragem estatística: revisão e perspectivas.

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Esta pesquisa analisa a crescente literatura sobre os quadros de negociação de pares, ou seja, estratégias de arbitragem de valor relativo envolvendo dois ou mais títulos. A pesquisa disponível é categorizada em cinco grupos: a abordagem à distância usa métricas de distância não paramétricas para identificar oportunidades comerciais de pares. A abordagem de co-integração baseia-se em testes de cointegração formal para desvendar séries de tempo de propagação estacionária. A abordagem da série temporal se concentra em encontrar regras de negociação ótimas para os spreads de reversão média. A abordagem de controle estocástica visa identificar as explorações de carteira ótimas nas pernas de um comércio de pares em relação a outros títulos disponíveis. A categoria "outras abordagens" contém mais quadros de negociação de pares relevantes com apenas um conjunto limitado de literatura de apoio. A partir deste grande conjunto de pesquisas, que consiste em mais de 90 trabalhos, é realizada uma avaliação aprofundada de cada abordagem, revelando, em última instância, pontos fortes e fracos relevantes para novas pesquisas e para implementação.

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Stephen A. Ross, "sem data". "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing", Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira Working Papers 2-73, Wharton School Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira. Stephen A. Ross, "sem data". "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing", Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira Working Papers 02-73, Wharton School Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira. Binh Do & Robert Faff, 2018. "Os lucros das Pairs Trading são robustos para os custos de negociação?", Journal of Financial Research, Southern Finance Association, Southwestern Finance Association, vol. 35 (2), páginas 261-287, junho. Nicolas Huck, 2018. "Comércio de pares: o tempo de volatilidade é importante?", "Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 47 (57), páginas 6239-6256, dezembro. Broussard, John Paul & Vaihekoski, Mika, 2018. "Rentabilidade da estratégia de negociação de pares em um mercado ilíquido com múltiplas classes de ações", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier, vol. 22 (5), páginas 1188-1201. Qingshuo Song e Qing Zhang, 2018. "Uma Óptima Pairs-Trading Rule", Papers 1302.6120, arXiv. Huck, Nicolas, 2009. "Selecção de pares e superação: uma aplicação para o índice S & P 100", European Journal of Operational Research, Elsevier, vol. 196 (2), páginas 819-825, julho. Jacobs, Heiko & Weber, Martin, 2018. "Sobre os determinantes da rentabilidade comercial de pares", Journal of Financial Markets, Elsevier, vol. 23 (C), páginas 75-97. Nicolas Huck & Komivi Afawubo, 2018. "Métodos comerciais e de seleção de pares: é cointegração superior?", Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 47 (6), páginas 599-613, fevereiro.

Nicolas Huck & Komivi Afawubo, 2018. "Métodos comerciais e de seleção de pares: a cointegração é superior?", Post-Print hal-01508010, HAL. Nicolas Huck & Komivi Afawubo, 2018. "Métodos comerciais e de seleção de pares: é cointegração superior?", Post-Print hal-01369852, HAL. Jegadeesh, Narasimhan, 1990. "Evidência de Comportamento Previsível de Retornos de Segurança", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 45 (3), páginas 881-898, julho. Evan Gatev e William N. Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, 2006. "Pairs Trading: desempenho de uma regra de arbitragem de valor relativo", Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 19 (3), páginas 797-827.

Evan Gatev e William N. Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, 1998. "Pairs Trading: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", Yale School of Management Working Papers ysm26, Yale School of Management. William Goetzmann & Evan g. Gatev & K. Geert Rouwenhorst, 1998. "Pairs Trading: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", Yale School of Management Working Papers ysm3, Yale School of Management. William N. Goetzmann e Evan Geov Gatev & K. Geert Rouwenhorst, 1998. "Pairs Trading: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", Yale School of Management Working Papers ysm109, Yale School of Management. Evan G. Gatev e William N. Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, 1999. "Comércio de Pares: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", NBR Working Papers 7032, National Bureau of Economic Research, Inc. Xiong, Wei, 2001. " Negociação de convergência com efeitos patrimoniais: um mecanismo de amplificação nos mercados financeiros, "Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 62 (2), páginas 247-292, novembro. Paul Berhanu Girma e Albert S. Paulson, 1999. "As oportunidades de arbitragem de risco em futuros de petróleo se espalham", Journal of Futures Markets, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 19 (8), páginas 931-955, dezembro. Shleifer, Andrei, 2000. "Mercados ineficazes: uma introdução às finanças comportamentais", Catálogo OUP, Oxford University Press, número 9780198292272. Shi-Miin Liu e Chih-Hsien Chou, 2003. "Paridades e propagação de mercados de ouro e prata: A Fractional Cointegration Analysis, "Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 13 (12), páginas 899-911. Joseph P. Romano e Azeem M. Shaikh e Michael Wolf, 2018. "Teste de Hipótesis na Econometria", Revisão Anual de Economia, Revisões Anuais, vol. 2 (1), páginas 75-104, setembro.

Joseph P. Romano & Azeem M. Shaikh e Michael Wolf, 2009. "Testes de hipóteses em econometria", IEW - Working Papers 444, Instituto de Pesquisa Empírica em Economia - Universidade de Zurique. Gary W. Emery & Qingfeng (Wilson) Liu, 2002. "Uma análise da relação entre preços de futuros de eletricidade e gás natural", Journal of Futures Markets, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 22 (2), páginas 95-122, fevereiro. Bossaerts, Peter, 1988. "Componentes não estacionários comuns dos preços dos ativos", Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 12 (2-3), páginas 347-364. Giovanni Montana & Kostas Triantafyllopoulos & Theodoros Tsagaris, 2007. "Quadrados mínimos flexíveis para mineração de dados temporais e arbitragem estatística", Papers 0709.3884, arXiv. Nicolas Huck, 2018. "A alta sensibilidade dos retornos comerciais dos pares", Applied Economics Letters, Taylor & Francis Journals, vol. 20 (14), páginas 1301-1304, setembro. Xixin Cheng & Philip L. H. Yu & W. K. Li, 2018. "Comercialização de cascalho sob co-integração com o modelo autoregressivo da mistura logística", Finanças Quantitativas, Taylor & Francis Journals, vol. 11 (9), páginas 1407-1419, julho. Engle, Robert & Granger, Clive, 2018. "Co-integração e correção de erros: representação, estimativa e testes", Applied Econometrics, Publishing House "SINERGIA PRESS", vol. 39 (3), páginas 106-135.

Engle, Robert F & Granger, Clive W J, 1987. "Co-integração e correção de erros: representação, estimativa e testes", Econometrica, Econometric Society, vol. 55 (2), páginas 251-276, março. Robert Elliott e John Van Der Hoek e William Malcolm, 2005. "Pairs trading", Quantitative Finance, Taylor & Francis Journals, vol. 5 (3), páginas 271-276. C. L. Dunis & Jason Laws & Ben Evans, 2006. "O comércio de futuros se espalha: uma aplicação de filtros de correlação e limiar", Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 16 (12), páginas 903-914. Masaki Mori e Alan J. Ziobrowski, 2018. "Desempenho da Estratégia de Negociação de Pares no Mercado de REIT dos EUA," Economia Imobiliária, Associação Americana de Imobiliário e Economia Urbana, vol. 39 (3), páginas 409-428, setembro. Patton, Andrew J., 2018. "Uma revisão dos modelos de cópula para séries temporais econômicas", Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, vol. 110 (C), páginas 4-18. Lauren Cohen e Andrea Frazzini, 2008. "Links Econômicos e Retornos Previsíveis", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 63 (4), páginas 1977-2018, agosto. Perlin, M., 2007. "M de um tipo: uma abordagem multivariada no Pairs Trading", MPRA Paper 8309, Biblioteca Universitária de Munique, Alemanha. Bruce N. Lehmann, 1990. "Fads, Martingales e Market Efficiency", The Quarterly Journal of Economics, Oxford University Press, vol. 105 (1), páginas 1-28. SAYAT R. BARONYAN & & Idot ;. & Idot; LKAY BODURO & Gbreve; LU & EMRAH & Scedil; ENER, 2018. "Investigação de estratégias de negociação de pares estocásticos sob diferentes regimes de volatilidade", Manchester School, University of Manchester, vol. 78 (s1), páginas 114-134, setembro. Christian L. Dunis & Jason Laws e Peter W. Middleton e Andreas Karathanasopoulos, 2018. "Negociar e proteger a propagação de milho / etanol usando uma alavanca variável no tempo e modelos não-lineares", The European Journal of Finance, Taylor & Francis Journals, vol. . 21 (4), páginas 352-375, março. Clifford S. Asness e Tobias J. Moskowitz e Lasse Heje Pedersen, 2018. "Valor e Momentum Everywhere", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 68 (3), páginas 929-985, junho. Mao Liang Li e Chin Man Chui e Chang Qing Li, 2018. "O comércio de pares é lucrativo nos mercados da China AH-share", Applied Economics Letters, Taylor & Francis Journals, vol. 21 (16), páginas 1116-1121, novembro. Huck, Nicolas, 2018. "Pairs de negociação e superação: o caso de previsão multi-passo a passo", European Journal of Operational Research, Elsevier, vol. 207 (3), páginas 1702-1716, dezembro. K. Triantafyllopoulos e G. Montana, 2018. "Modelagem dinâmica de spreads de reversão média para arbitragem estatística", Computational Management Science, Springer, vol. 8 (1), páginas 23-49, abril.

Kostas Triantafyllopoulos e Giovanni Montana, 2008. "Modelagem dinâmica de spreads de reversão média para arbitragem estatística", Papers 0808.1710, arXiv, revisado em maio de 2009. Marco Avellaneda & Jeong-Hyun Lee, 2018. "Arbitragem estatística no mercado de ações dos EUA" Finanças Quantitativas, Taylor & Francis Journals, vol. 10 (7), páginas 761-782. Timofei Bogomolov, 2018. "Pairs de negociação com base na variabilidade estatística do processo de propagação", Quantitative Finance, Taylor & Francis Journals, vol. 13 (9), páginas 1411-1430, setembro. Ling Hu, 2006. "Padrões de dependência em mercados financeiros: uma abordagem de copula mista," Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 16 (10), páginas 717-729. Christian Dunis & Jason Laws & Ben Evans, 2008. "Comércio de carteiras de propagação de futuros: aplicações de redes de ordem superior e recorrentes", The European Journal of Finance, Taylor & Francis Journals, vol. 14 (6), páginas 503-521. David Ardia & Lukasz T. Gatarek & Lennart Hoogerheide & Herman K. van Dijk, 2018. "Retorno e risco de negociação de pares usando um procedimento Bayesiano baseado em simulação para prever Razões estáveis ​​de preços de ações", Econometria, MDPI, Open Access Journal, vol. 4 (1), páginas 1-19, março.

Lukasz Gatarek e Lennart Hoogerheide e Herman K. van Dijk, 2018. "Retorno e risco de negociação de pares usando um procedimento Bayesiano baseado em simulação para prever Razões estáveis ​​de preços de ações", Documentos de discussão do Instituto Tinbergen 14-039 / III, Instituto Tinbergen. David P. Simon, 1999. "O esmagamento da soja se espalhou: evidências empíricas e estratégias de negociação", Journal of Futures Markets, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 19 (3), páginas 271-289, maio. Jegadeesh, Narasimhan & Titman, Sheridan, 1993. "Retorna a vencedores de compras e perdedores de vendas: implicações para a eficiência do mercado de ações", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 48 (1), páginas 65-91, março. Perlin, M., 2007. "Avaliação da estratégia de negociação de pares no mercado financeiro brasileiro", MPRA Paper 8308, Biblioteca Universitária de Munique, Alemanha. Jun Liu & Allan Timmermann, 2018. "Estratégias comerciais de convergência ótima", Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 26 (4), páginas 1048-1086. Referências completas (incluindo as que não correspondem a itens no IDEAS)

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Estratégias de negociação de pares de arbitragem estatística: revisão e perspectivas.

Abstrato.

Esta pesquisa analisa a crescente literatura sobre os quadros de negociação de pares, ou seja, estratégias de arbitragem de valor relativo envolvendo dois ou mais títulos. A pesquisa disponível é categorizada em cinco grupos: a abordagem à distância usa métricas de distância não paramétricas para identificar oportunidades comerciais de pares. A abordagem de co-integração baseia-se em testes de cointegração formal para desvendar séries de tempo de propagação estacionária. A abordagem da série temporal se concentra em encontrar regras de negociação ótimas para os spreads de reversão média. A abordagem de controle estocástica visa identificar as explorações de carteira ótimas nas pernas de um comércio de pares em relação a outros títulos disponíveis. A categoria "outras abordagens" contém mais quadros de negociação de pares relevantes com apenas um conjunto limitado de literatura de apoio. A partir deste grande conjunto de pesquisas, que consiste em mais de 90 trabalhos, é realizada uma avaliação aprofundada de cada abordagem, revelando, em última instância, pontos fortes e fracos relevantes para novas pesquisas e para implementação.

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Stephen A. Ross, "sem data". "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing", Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira Working Papers 2-73, Wharton School Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira. Stephen A. Ross, "sem data". "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing", Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira Working Papers 02-73, Wharton School Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira. Binh Do & Robert Faff, 2018. "Os lucros das Pairs Trading são robustos para os custos de negociação?", Journal of Financial Research, Southern Finance Association, Southwestern Finance Association, vol. 35 (2), páginas 261-287, junho. Nicolas Huck, 2018. "Comércio de pares: o tempo de volatilidade é importante?", "Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 47 (57), páginas 6239-6256, dezembro. Broussard, John Paul & Vaihekoski, Mika, 2018. "Rentabilidade da estratégia de negociação de pares em um mercado ilíquido com múltiplas classes de ações", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier, vol. 22 (5), páginas 1188-1201. Qingshuo Song e Qing Zhang, 2018. "Uma Óptima Pairs-Trading Rule", Papers 1302.6120, arXiv. Huck, Nicolas, 2009. "Selecção de pares e superação: uma aplicação para o índice S & P 100", European Journal of Operational Research, Elsevier, vol. 196 (2), páginas 819-825, julho. Jacobs, Heiko & Weber, Martin, 2018. "Sobre os determinantes da rentabilidade comercial de pares", Journal of Financial Markets, Elsevier, vol. 23 (C), páginas 75-97. Nicolas Huck & Komivi Afawubo, 2018. "Métodos comerciais e de seleção de pares: é cointegração superior?", Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 47 (6), páginas 599-613, fevereiro.

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Evan Gatev e William N. Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, 1998. "Pairs Trading: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", Yale School of Management Working Papers ysm26, Yale School of Management. William Goetzmann & Evan g. Gatev & K. Geert Rouwenhorst, 1998. "Pairs Trading: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", Yale School of Management Working Papers ysm3, Yale School of Management. William N. Goetzmann e Evan Geov Gatev & K. Geert Rouwenhorst, 1998. "Pairs Trading: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", Yale School of Management Working Papers ysm109, Yale School of Management. Evan G. Gatev e William N. Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, 1999. "Comércio de Pares: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo", NBR Working Papers 7032, National Bureau of Economic Research, Inc. Xiong, Wei, 2001. " Negociação de convergência com efeitos patrimoniais: um mecanismo de amplificação nos mercados financeiros, "Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 62 (2), páginas 247-292, novembro. Paul Berhanu Girma e Albert S. Paulson, 1999. "As oportunidades de arbitragem de risco em futuros de petróleo se espalham", Journal of Futures Markets, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 19 (8), páginas 931-955, dezembro. Shleifer, Andrei, 2000. "Mercados ineficazes: uma introdução às finanças comportamentais", Catálogo OUP, Oxford University Press, número 9780198292272. Shi-Miin Liu e Chih-Hsien Chou, 2003. "Paridades e propagação de mercados de ouro e prata: A Fractional Cointegration Analysis, "Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 13 (12), páginas 899-911. Joseph P. Romano e Azeem M. Shaikh e Michael Wolf, 2018. "Teste de Hipótesis na Econometria", Revisão Anual de Economia, Revisões Anuais, vol. 2 (1), páginas 75-104, setembro.

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